Экономические нормативы деятельности банка и работа банка по обеспечению ликвидности

Страница 1

Под ликвидностью понимается способность банков своевременно погашать свои обязательства в денежной форме с учетом не только кредитных, но и кассовых возможностей коммерческих банков. Применительно к балансу банка ликвидность означает способность активов последнего превращаться в денежные средства. Банк считается ликвидным, если суммы его наличных средств и других ликвидных активов, а также возможности быстро мобилизовать средства из иных источников достаточны для своевременного погашения долговых и финансовых обязательств. Статьи активов любого коммерческого банка располагаются в балансе в порядке убывания ликвидности, т.е. возможности их обращения в наличность для производства платежей.

Норматив н1 характеризует исходный уровень ликвидности банка. Он оценивает степень обеспечения обязательств банка собственным капиталом. Чем больше значение норматива н1, тем выше исходная ликвидная устойчивость банка.

Динамика роста норматива н2 свидетельствует о том, что чем большая часть всех вкладов направляется на удовлетворение потребностей в кредитах, тем выше значение этого норматива. При росте числового значения норматива н2 показатель уровня ликвидности падает, устойчивость работы банка снижается.

По экономическому содержанию норматив н3 аналогичен нормативу н2, он непосредственно оценивает предел отношений ликвидных активов к общим вкладам.

Норматив н4, дополняя норматив н3, позволяет оценить удельный вес именно ликвидной части денежных средств в общей сумме активов банка и тем самым - степень ликвидности активов банка в целом. Чем больше доля ликвидных активов банка, тем выше устойчивость его ликвидности, и наоборот.

Норматив н5 показывает, в какой мере ликвидная часть активных средств обеспечивает обязательства банка по наиболее мобильной, по вероятности изъятия, части общих вкладов, т.е. счетам до востребования, вкладчики которых могут востребовать свои средства в любой момент.

Норматив н6 показывает обеспеченность ликвидностью другой половины обязательств банка, превышающих по своему сроку 1 год.

Сведение о выполнении Новосибирским Муниципальным банком обязательных экономических нормативов приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Обязательные экономические нормативы

Статья

Норматив

На 01.01.01

На 01.01.02

На 01.01.03

На 01.01.04

На 01.01.05

HH1

Достаточности капитала, % min

11.0

25.4

17.2

26.5

15.7

11.6

HH2

Мгновенной ликвидности, % min

15.0

38.8

41.7

51.3

46.5

28.4

HH3

Текущей ликвидности, % min

50.0

76.5

77.3

78.6

72.6

66.6

H4

Долгосрочной ликвидности, % max

120.0

0.0

0.6

0.0

1.4

23.6

H5

Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min

20.0

49.1

53.9

44.6

40.3

35.8

H6

Максимальный размер риска на одного заемщика, % max

25.0

22.3

24.2

17.7

23.9

21.7

H7

Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max

800.0

271.2

445.1

268.6

487.7

657.0

H9.1

Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max

50.0

19.8

41.3

26.3

18.3

41.5

H10.1

Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max

3.0

0.2

0.1

0.4

0.6

0.7

Страницы: 1 2