Страница 1
В отечественной банковской практике отсутствует комплексный механизм, который бы позволил поддерживать оптимальные соотношения между доходностью и риском. В мировой банковской практике используется множество моделей оценки кредитного риска и механизмов его регулирования. При этом критерии управления кредитным риском таких моделей и механизмов не приемлемы в определенных государствах. Поэтому важно определить действенные методы оценки и регулирования кредитного портфельного риска, используя которые руководство банка могло эффективно отслеживать уровень риск по основным позициям: контрагентам, видам операций, срочности операций.
В большинстве имеющихся методик не сформировано должное количество показателей, которые бы отражали качественную сторону риска кредитного портфеля, и на основе которых можно было бы иметь максимально точное представление о реальном и прогнозном уровне риска, а, следовательно, дать руководителям банковских учреждений выбрать достаточно простой и объективный инструмент нейтрализации негативных последствий реализации кредитного риска.
С целью систематизации особенностей оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка необходимо построить концептуальную модель управления данным процессом.
|
Снизить рискованность кредитного портфеля банка. | |
|
Несовершенство законодательства Украины по вопросам банковского кредитования | |
|
Прогнозирование кредитного портфельно риска банка | |
|
Механизм регулирования совокупного кредитного риска банка | |
Концепция механизма оценки и регулирования кредитным портфельным риском банка включает в себя определенный набор принципов, постановку цели, задач, механизмов, методов, а также определение рычагов и критериев эффективности применения механизмов и методов.
Должна достигаться следующая цель: повышение качества кредитного портфеля банка путем минимизации его риска.
Качество кредитного портфеля банка характеризуется такими показателями, как размер просроченных займов, займов, погашенных с нарушением сроков погашения, не погашенные в срок кредиты, списанные кредиты. Отклонения данных показателей от стандартных величин в сторону увеличения являются прямой угрозой уменьшения прибылей, капитала банка, а также проявлением риска кредитного портфеля банка.
Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. При этом для принятия эффективных управленческих решений нужно наиболее точно оценить и спрогнозировать уровень кредитного портфельного риска. Поскольку при максимально возможном определении и прогнозировании уровня риска кредитного портфеля банк может применить адекватные методы регулирования с целью минимизации такого риска, и соответственно повысить качество кредитного портфеля банка.
