Оценка результативности банковской деятельности и эффективности управления
Результаты расчета показателей результативности банковской деятельности и эффективности управления представлены в таблице 8.
Таблица 8. Показатели результативности банковской деятельности
№ п./п. |
Показатель и порядок расчета |
Оптимальное значение |
Значения, % | ||||
% |
01.01.09 |
01.04.09 |
01.07.09 |
01.10.09 | |||
1. Показатель прибыльности | |||||||
1 |
Норма прибыли на капитал Е4 : С1 |
>=13 |
13,99% |
-0,81% |
0,41% | ||
2 |
Прибыльность активов Е4 : (А1, А22, А25) |
>=0,6 |
0,65% |
-0,06% |
0,03% | ||
3 |
Прибыльность Е4:Д1 |
>=7 |
3,34% |
-0,41% |
0,14% | ||
4 |
Доходность активов Д1 : (А1, А22, А25) |
>=12 |
19,33% |
-12,13% |
8,13% | ||
5 |
Достаточность капитала С1 : (А1, А22, А25) |
>=8 |
4,62% |
7,11% |
7,02% | ||
2. Показатели, детализирующие факторы, влияющие на прибыльность | |||||||
1 |
Удельный вес непроцентных расходов (P3, Р5, Р10) :Д1 |
<=30 |
90,89% |
83,97% |
93,66% |
- | |
2 |
Удельный вес процентных расходов (Р2, Р9) : Д1 |
>=70 |
5,77% |
8,39% |
5,34% |
4,22% | |
3 |
Процентная доходность активов (Д2+Д5):(А1,А22,А25) |
>=10,5 |
2,60% |
-2,40% |
1,05% | ||
4 |
Непроцентная доходность активов (Д6+Д11) : (А1, А22, А25) |
<=1,5 |
16,73% |
-9,73% |
7,09% | ||
5 |
Процентная маржа (Е1, Е2) : А1 |
>= 6 |
5,23% |
1,61% |
3,38% | ||
6 |
Доходная база А1 : (А1, А22, А25) |
От 65 до 75 |
28,45% |
38,61% |
34,73% | ||
7 |
Процентный “разброс” ((Д2+Д5) : А1 - (Р2+ Р9) : П20 ) или ((Д2+Д5) : А1) - (Р2, Р9) : W ) |
>= 3,5 |
5,16% |
1,36% |
2,85% | ||
3. Отношение к активам | |||||||
1 |
процентных расходов (Р2, Р9) : (А1, А22, А25) |
<= 6 |
1,12% |
-1,02% |
0,43% | ||
2 |
Непроцентных расходов (P3, Р5, Р10)/(А1,А22,А25) |
<=3,5 |
17,57% |
-10,19% |
7,62% | ||
3 |
Расходов на содержание АУП ( Р6 : (А1, А22, А25)) |
<=2,8 |
0,62% |
-0,68% |
0,17% | ||
4 |
Маржи непроцентного дохода (Д6, Д11) : (А1, А22, А25) |
>=3 |
16,42% |
-9,11% |
7,27% | ||
4. Прочие | |||||||
1 |
Уровень покрытия непроцентных расходов непроцентными доходами (Д6+Д11) :(Р10+Р5+P3) |
>=50 |
95,21% |
95,53% |
93,02% | ||
2 |
Коэффициент просроченности задолженности по выданным кредитам А12 : (А1, А22, А25) |
<=7 |
0,49% |
0,81% |
0,87% |