Современные методы оценки кредитоспособности заемщика
Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, оценить и рассчитать каждый из которых непросто. Большая часть анализируемых на практике показателей кредитоспособности основана на данных за прошедший период или на какую-то отчетную дату, вместе тем все они подвержены искажающему влиянию инфляции. Сложность представляют выявление и количественная оценка некоторых факторов, таких, как моральный облик и репутация заемщика. Кроме того, применяется множество методов и подходов решения данной задачи, не исключающих друг друга, а дополняющих в комплексе и делающих оценку кредитоспособности заемщика более соответствующей реальности.
Рассмотрим классификацию подходов к оценке кредитоспособности заемщиков коммерческих банков, предложенную профессором И.В. Вишняковым[2] (Табл. 1).
Согласно данной классификации, подходы к оценке кредитоспособности заемщиков можно разделить на классификационные модели и модели на основе комплексного анализа.
Таблица 1
Классификация моделей оценки кредитоспособности заемщиков профессора И.В. Вишнякова
Подходы к оценки кредитоспособности оценки заемщика | |
Классификационные модели |
Модели на основе комплексного анализа |
рейтинговые |
Оценочная система анализа |
Прогнозные: МДА Системы показателей CART |
Правило «шести Си» |
CAMPARI | |
PARTS | |